استراتيجية بين كونورز البحوث التداول سلسلة - ث - 2 - فترة - انسحاب - المتاجرة استراتيجية مؤشر القوة النسبية

إنترودكتيون التي وضعتها لاري كونورس، استراتيجية مؤشر القوة النسبية لمدة 2 هو استراتيجية التداول المتوسط ​​انعكاس مصممة لشراء أو بيع الأوراق المالية بعد فترة التصحيحية. والاستراتيجية بسيطة نوعا ما. يقترح كونورس البحث عن فرص شراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون 10، والذي يعتبر ذروة البيع. على العكس من ذلك، يمكن للمتداولين البحث عن فرص بيع قصيرة عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 90. هذه استراتيجية قصيرة المدى عدوانية تهدف إلى المشاركة في اتجاه مستمر. وهي ليست مصممة لتحديد قمم أو قيعان الرئيسية. قبل النظر في التفاصيل، لاحظ أن هذه المادة تهدف إلى تثقيف المخططين حول الاستراتيجيات الممكنة. نحن لا نقدم استراتيجية التداول قائمة بذاتها التي يمكن استخدامها مباشرة من خارج منطقة الجزاء. بدلا من ذلك، يهدف هذا المقال إلى تعزيز تطوير الاستراتيجية وصقلها. هناك أربع خطوات لهذه الاستراتيجية والمستويات تقوم على إغلاق الأسعار. أولا، تحديد الاتجاه الرئيسي باستخدام المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل. ويدعو كونورز إلى المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. الاتجاه على المدى الطويل هو أعلى عندما يكون الأمن فوق 200 يوم سما وأسفل عندما يكون الأمن أقل من 200 يوم سما. يجب على المتداولين أن يبحثوا عن فرص الشراء عند تجاوز المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم وفرص بيع قصيرة عند أدنى 200 يوم. ثانيا، اختيار مستوى مؤشر القوة النسبية لتحديد فرص الشراء أو البيع ضمن الاتجاه الأكبر. اختبر كونورز مستويات مؤشر القوة النسبية بين 0 و 10 للشراء، وبين 90 و 100 للبيع. ووجد كونورز أن العائدات كانت أعلى عند شراء مؤشر القوة النسبية تراجع أدنى من 5 من تراجع مؤشر القوة النسبية أدنى من 10. وبعبارة أخرى، انخفض مؤشر القوة النسبية السفلي، وارتفاع عوائد على المراكز الطويلة اللاحقة. أما بالنسبة للمراكز القصيرة، فقد كانت العوائد أعلى عند ارتفاع سعر البيع على مؤشر القوة النسبية فوق 95 مقارنة بالزيادة المفاجئة فوق 90. وبمعنى آخر، كلما زاد سعر الفائدة على المدى القصير، زاد حجم الأمن كلما زاد العائد اللاحق على وضعية قصيرة. وتنطوي الخطوة الثالثة على الشراء الفعلي أو البيع القصير الأجل وتوقيت وضعه. يمكن أن تشارتيستس إما مشاهدة السوق بالقرب من إغلاق ووضع موقف قبل الإغلاق مباشرة أو إنشاء موقف على فتح المقبل. هناك إيجابيات وسلبيات لكلا النهجين. ويدعو كونورز إلى اتباع نهج ما قبل الإغلاق. شراء قبل الإغلاق مباشرة يعني التجار تحت رحمة فتح المقبل، والتي يمكن أن تكون مع وجود فجوة. ومن الواضح أن هذه الفجوة يمكن أن تعزز الموقف الجديد أو ينتقص فورا مع حركة السعر المعاكس. في انتظار فتح يعطي التجار المزيد من المرونة ويمكن أن تحسن مستوى الدخول. الخطوة الرابعة هي تعيين نقطة الخروج. في مثاله باستخدام سامب 500، كونورس يدافع عن الخروج من صفقات طويلة على التحرك فوق سما 5 أيام والمراكز القصيرة على التحرك أدنى سما 5 أيام. ومن الواضح أن هذا هو استراتيجية التداول على المدى القصير من شأنها أن تنتج مخارج سريعة. كما يجب على المحللين أن يأخذوا بعين الإعتبار وقف الخسارة أو استخدام مؤشر بارابوليك سار. في بعض الأحيان يكون الاتجاه القوي قائما ويتوقف التوقف عن الركب على أن يبقى الموقف ما دام الاتجاه يمتد. أين هي توقف كونورس لا تدعو لاستخدام توقف. نعم، تقرأ الحق. في اختباره الكمي، الذي شمل مئات الآلاف من الصفقات، وجدت كونورز أن توقف في الواقع يضر الأداء عندما يتعلق الأمر الأسهم ومؤشرات الأسهم. في حين أن السوق لديها بالفعل الانجراف التصاعدي، وعدم استخدام توقف يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة وعمليات السحب الكبيرة. إنه اقتراح محفوف بالمخاطر، ولكن مرة أخرى التداول هو لعبة محفوفة بالمخاطر. يحتاج المخططون إلى اتخاذ قرار بأنفسهم. أمثلة التداول يظهر الرسم البياني أدناه مؤشر داو إندستريالز سبدر (ديا) مع مؤشر سما (وردي) لمدة سما لمدة 200 يوم و 5 أيام (وردي) ومؤشر القوة النسبية لمدة 2. تحدث إشارة صعودية عندما يكون مؤشر ديا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) يتحرك إلى 5 أو أقل. وتحدث إشارة هبوطية عندما يكون مؤشر ضياء التأهب أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) إلى 95 أو أعلى. كانت هناك سبع إشارات خلال فترة ال 12 شهرا، أربعة إشارات صعودية وثلاثة هبوطية. ومن بين الإشارات الأربعة الصاعدة، تحرك مؤشر ديا إلى أعلى ثلاث مرات من أربع مرات، مما يعني أن هذه الأرباح كانت مربحة. ومن بين الإشارات الثلاثة الهابطة، تحرك مؤشر ديا أقل مرة واحدة (5). تحرك مؤشر ديا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بعد إشارات هبوطية في أكتوبر. مرة واحدة فوق سما 200 يوم، ومؤشر القوة النسبية لمدة 2 لم تتحرك إلى 5 أو أقل لإنتاج إشارة شراء أخرى. وفيما يتعلق بالربح أو الخسارة، فإن ذلك يتوقف على المستويات المستخدمة في وقف الخسارة وجني الأرباح. يظهر المثال الثاني تداول أبل (آبل) فوق سما لمدة 200 يوم لمعظم الإطار الزمني. وكان هناك ما لا يقل عن عشرة إشارات شراء خلال هذه الفترة. كان من الصعب منع الخسائر في الخمسة الأولى بسبب تعثر آبل أقل من أواخر فبراير إلى منتصف يونيو 2011. وكانت الإشارات الخمسة الثانية أفضل بكثير كما آبل متعرج أعلى من أغسطس إلى يناير. وبالنظر إلى هذا المخطط، من الواضح أن العديد من هذه الإشارات كانت مبكرة. وبعبارة أخرى، انتقلت أبل إلى أدنى مستوياتها الجديدة بعد إشارة الشراء الأولية ثم انتعشت. كما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول، فمن المهم لدراسة الإشارات والبحث عن سبل لتحسين النتائج. والمفتاح هو تجنب منحنى المناسب، مما يقلل من احتمالات النجاح في المستقبل. كما ذكر أعلاه، يمكن أن تكون استراتيجية القوة النسبية (2) في وقت مبكر لأن التحركات الموجودة غالبا ما تستمر بعد الإشارة. يمكن أن يستمر الأمن مرتفعا بعد ارتفاع مؤشر القوة النسبية (2) فوق 95 أو أقل بعد أن ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية (2) أدنى من 5. في محاولة لمعالجة هذا الوضع، يجب أن يبحث المخططون عن نوع من الدلائل بأن الأسعار قد عكست بالفعل بعد مؤشر القوة النسبية (2) يضرب متطرف. ويمكن أن يتضمن ذلك تحليل الشموع، وأنماط الرسم البياني اللحظي، ومؤشرات الزخم الأخرى أو حتى القرص إلى مؤشر القوة النسبية (2). مؤشر القوة النسبية (2) يرتفع فوق 95 لأن الأسعار تتحرك صعودا. إن إنشاء مركز قصير مع ارتفاع األسعار قد يكون خطرا. يمكن أن يقوم تشارتيستس بتصفية هذه الإشارة عن طريق انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للانتقال إلى ما دون خط الوسط (50). وبالمثل عندما يتداول الأمن فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) يتحرك إلى ما دون 5، يمكن أن يقوم المرشحون بتصفية هذه الإشارة من خلال انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للتحرك فوق 50. وهذا من شأنه أن يشير إلى أن الأسعار قد جعلت نوعا ما قصير تحول - term. يظهر الرسم البياني أعلاه غوغل مع إشارات رسي (2) التي تمت تصفيتها بعبور خط الوسط (50). كانت هناك إشارات جيدة وإشارات سيئة. لاحظ أن إشارة بيع أكتوبر لم تدخل حيز التنفيذ لأن غوغ كان فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بحلول الوقت الذي تحرك فيه مؤشر القوة النسبية دون 50. لاحظ أيضا أن الثغرات يمكن أن تعيث فسادا على الصفقات. وقد حدثت فجوات منتصف يوليو / تموز ومنتصف أكتوبر / تشرين الأول ومنتصف يناير / كانون الثاني خلال موسم الأرباح. الاستنتاجات تعطي استراتيجية مؤشر القوة النسبية (2) التجار فرصة للمشاركة في اتجاه مستمر. وينص كونورز على أن التجار يجب أن يشتروا التراجع وليس الهبوط. على العكس من ذلك، يجب على المتداولين بيع مستبعدات ذروة البيع، وليس دعم الفواصل. وتتوافق هذه الاستراتيجية مع فلسفته. على الرغم من أن Connors039 الاختبارات تبين أن توقف يضر الأداء، سيكون من الحكمة للتجار لوضع استراتيجية خروج ووقف الخسارة لأي نظام التداول. يمكن للمتداولين الخروج من الوقت عندما تصبح الظروف مبالغة في الشراء أو تضع نقطة توقف. وبالمثل، يمكن للتجار الخروج من السروال عندما تصبح الظروف ذروة البيع. ضع في اعتبارك أن هذه المقالة مصممة كنقطة انطلاق لتطوير نظام التداول. استخدام هذه الأفكار لزيادة أسلوب التداول الخاص بك، تفضيلات المخاطر مكافأة والأحكام الشخصية. انقر هنا للحصول على مخطط سامب 500 مع مؤشر القوة النسبية (2). في ما يلي رمز لمقعد عمل المسح المتقدم الذي يمكن للأعضاء الإضافيين نسخه ولصقه. مؤشر القوة النسبية (2) شراء إشارات: كيفية التداول مع مؤشر القوة النسبية للربعين الجزء 1 استندنا إلى العديد من استراتيجيات التداول لدينا حول مؤشر القوة النسبية لمدة 2، كما نشعر أنه مؤشر قوي بشكل لا يصدق عندما يتعلق الأمر بالإشارة إلى ظروف ذروة الشراء وذروة البيع وذلك بمقارنة حجم المكاسب الأخيرة بحجم الخسائر الأخيرة. كما قمنا بتغطيتها سابقا، تم تطوير مؤشر القوة النسبية لأول مرة من قبل J. ويليس وايلدر في 1970s، ويمكن العثور عليها من خلال هذه الصيغة البسيطة: رسي 100 8211 (100 (1 رس)) رس متوسط ​​x أيام حتى إغلاق متوسط x دايس كلوسينغ النتيجة النهائية هي عدد يتراوح بين 1 و 100، مع وجود أسواق ذروة البيع تشير إلى أنها تصل إلى 1 و ذروة الشراء تشير إلى أن النتيجة أقرب إلى 100. في حين أن هناك العديد من المقالات والكتب وغيرها من المواد هناك على كيف لاستخدام مؤشر القوة النسبية للتنبؤ بالتسعير على المدى القصير، ومعظمها لا تستند إلى نتائج الاختبار التاريخية والدراسة الإحصائية. انقر هنا لمعرفة كيف يمكنك تحقيق أقصى قدر من عوائد الخاص بك مع لدينا 2-الفترة مؤشر القوة النسبية ستوك دليل الاستراتيجية الجديدة. وشملت العشرات من عالية الأداء، كميا تماما مخزونات استراتيجية الأسهم القائمة حول مؤشر القوة النسبية 2-الفترة. وتحسب غالبية التجار حاليا مؤشر القوة النسبية باستخدام فترة 14 يوما. لقد وجدنا أنه عند تقليل هذا الإطار الزمني الدقة والنتائج تبدأ في إظهار حقا تحسنا كبيرا. لقد قمنا ببناء العديد من نماذج التداول لدينا حول مؤشر القوة النسبية لمدة 2 على أساس هذه الموثوقية الأكبر، مما يمكننا من التداول مع نجاح أكبر. وبشكل أكثر تحديدا، حيث أن مؤشر القوة النسبية لمدة 2 تصل إلى 10 وأقل من السيارة التجارية يمكن أن يعتبر بثقة بيع ذروة البيع. وبالمثل حيث أنه يضرب 90 وما فوق، فإنه الآن الآن ذروة الشراء. في اختبارنا قررنا أن تداول الأسهم فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم هو أكثر عرضة للإفراط في الأداء على المدى القصير إذا كان مؤشر القوة النسبية لمدة 2 قد بلغ 2 أو أقل. في أيام واحدة، يومين، وأسبوع واحد الأطر الزمنية وقد ثبت هذا مع ازدياد جذب المشترين إلى أسواق ذروة البيع للغاية. في الآونة الأخيرة أجرينا دراسة حول التداول باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 مع صناديق الاستثمار المتداولة وأثبت مرة أخرى مدى قوة هذا المؤشر يمكن أن يكون على المدى القصير. لقد بدأنا الاختبار مع البيانات التاريخية من بداية عام 2006 حتى يونيو من هذا العام، بالنظر إلى كل صندوق تداول سائل كان متوسط ​​حجمه اليومي لا يقل عن 125،000 سهم يوميا على مدى 21 يوم تداول سابق. على مدى الأيام الخمسة المقبلة للتداول، قمنا بفحص كيفية عمل هذه صناديق الاستثمار المتداولة السائلة في كامل مجموعة بياناتنا. من خلال تقسيم النتائج إلى دلاء مختلفة وفقا لمستويات مؤشر القوة النسبية بزيادات قدرها 10، رأينا بوضوح كيف كانت صناديق الاستثمار المتداولة الأفضل أداء على مدى فترة 5 أيام المتوسطة أقل قراءات مؤشر القوة النسبية للمجموعة بأكملها. بشكل متزايد، انخفض الأداء مع ارتفاع مؤشر القوة النسبية نحو 100. كما وصلنا إلى مستوى 60 وفوق أداء المتوسطات لمدة 5 أيام أصبحت عوائد سلبية. فيما يلي نتائج الاختبار: كونورس ريزارتش 2-بيريودي رسي ستودي يناير 2006-يونيو 2012. جميع صناديق المؤشرات المتداولة السائلة لمدة 5 أيام الإرجاع مرتبة حسب مؤشر القوة النسبية. معرفة ما إذا كانت مركبة تجارية في واحدة من هذه الظروف القاسية مفيدة بشكل خاص عند شراء أو بيع، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يتاجرون بنشاط على أساس يومي. باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 يمكنك الاستفادة من فرص التداول البديل من تلك التي يقدمها مؤشر القوة النسبية فترة 14 يوما التقليدية، وزيادة كبيرة في حافة التداول الخاص بك. الشراء على قراءات مؤشر القوة النسبية المنخفض لفترة 2 وبيع أو بيع قصيرة على مستويات مؤشر القوة النسبية العالية سيزيد بشكل كبير من نتائج التداول الخاصة بك. في الدفعة التالية من هذه السلسلة، حفر جيدا أعمق واستكشاف كيفية زيادة عوائدك أكثر من خلال شراء على التراجع. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التداول مع مؤشر القوة النسبية 2-الفترة، ونحن نشجعكم على طلب مسبق نسخة من أحدث إضافة لدينا إلى كونورس البحوث سلسلة استراتيجيات التداول: 2-الفترة مؤشر القوة النسبية الأسهم دليل الاسترشاد. اضغط هنا للحصول على 20 خصم من السعر الكامل. كيف يمكنني تطبيق Connors8217 رسي (2) إلى تراجعات التداول كما ذكرت في الجزء الأول من هذه السلسلة (تراجع التداول في وول ستريت 8217s أفضل الأسهم 21 يوليو 2009). هناك نهجان يشيع استخدامهما في التداول: الأسهم التجارية التي تندلع (التي يدافع عنها عيبد من بين أمور أخرى) والأسهم التجارية التي تتراجع (التي يدافع عنها L. كونورس من بين أمور أخرى). I8217m مهتمة بشكل خاص في كيفية تطبيق هذه النهج على تداول الأسهم الأساسية بشكل أساسي، وخاصة تلك التي لها قيمة اليسار في سعرها. هنا، I8217ll تصف استراتيجية تهدف إلى تداول التراجع. إذا كنت تبحث للتجارة واحدة من استراتيجيات التراجع أقوى المتاحة للتجار اليوم، من أجل دليلنا تحديثها حديثا 8211 استراتيجية طويلة بولباكس 8211 من خلال النقر هنا اليوم. وقد تم اختيار 32 مخزنا لإثبات استراتيجية تؤدي إلى شراء نهاية اليوم عندما ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية (2) دون قيمة المحفز (2.5 أو 5.0 أو 10 أو 20) ونهاية البيع عند مؤشر القوة النسبية (2) ) يغلق فوق 70. تم تنفيذ جميع الصفقات بين يناير الأول و 25 سبتمبر من هذا العام. وكانت هذه ال 32 مخزونات سليمة أساسا، كما تحددها سلسلة من الشاشات الأساسية، لها قيمة متبقية في سعرها، كما هو مبين في نسب بيج الخاصة بها. وكان كل من تسم اختيار خلال الربع الماضي. وكمثال على ذلك، ضع في اعتبارك التجارة 2 (الرسم البياني الأول) التي تطلبت مؤشر القوة النسبية (2) أن تغلق دون المستوى 5.0 قبل دخولها قريبا بالقرب من الإغلاق. ثم يتم إغلاق الصفقة في نهاية اليوم عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية (رسي) 70. ملاحظة، سيتم اتخاذ كلا القرارين التجاريين في الدقائق الخمس الأخيرة من كل جلسة تداول. وباستخدام هذه الاستراتيجية، كان من الممكن أن تولد هذه الأسهم ال 32 138 صفقة (79.0 فائزا) ومتوسط ​​ربح قدره 70 سنتا للسهم الواحد (أفضل نسبة فوز للاستراتيجيات الأربع، على الرغم من أن الإستراتيجية 1 حققت متوسط ​​ربح تجاري أفضل). لاحظ أن الصناديق الحمراء تسلط الضوء على تلك الأسهم التي أدت إلى خسائر إجمالية. وكان من الممكن الحصول على نتائج الأرباح التالية (73،950) من الإستراتيجية 2، حيث بلغ عدد الصفقات 150 سهم لكل سهم. في حين أن كل واحدة من هذه الاستراتيجيات الأربعة قدمت جيدة جدا دخول التجارة وخروج نقاط لهذه المخزونات الجودة، وأنا أفضل معدل الفوز الجمع لعدد من الصفقات التي تقدمها الاستراتيجية الثانية بسبب عدد من الصفقات. لاحظ أيضا، الصف الأخير الذي يدل على أن خلال هذه الفترة الزمنية نفسها، سبي (إتف ل سامب 500)، ولدت خسائر مع جميع الاستراتيجيات الأربع. يظهر الرسم البياني لسعر ستة أشهر التالي ل كبلا حيث وقعت خمس من الإستراتيجية 3 صفقات. على الرغم من أن كل ذلك كان مربحا، فإن الخروج الذي سمح للمرء بالبقاء بعد بضعة أيام في التجارة كان سيؤدي إلى عوائد أفضل. إن المطالبة بأن يكون السهم فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم من المحتمل أن يكون قد أدى إلى القضاء على الصفقات الأكثر خطورة. وأخيرا، والنظر في كيفية شراء وبيع الضغط يختلف لمخزون الجودة التي لها قيمة. مرة واحدة تم تحديدها، الجميع يريد أن يمتلك ذلك (أن 8217s لي ولكم وكذلك المؤسسات) حتى ضغط شراء يبني دفع سعره أعلى، وأخيرا إلى نقطة حيث يصبح ذروة الشراء للغاية: المستثمرين التوقف عن شراء التجار بيع مواقعهم والباعة قصيرة خطوة في الاستشعار عن بعد حالة ذروة الشراء. ضغط البيع يفوز مؤقتا، والسعر ينخفض. يبدأ التراجع، ولكن في كل حين، والمؤسسات والمستثمرين والتجار يبحثون عن نقطة إعادة الدخول: بدعم من المتوسط ​​المتحرك الرئيسي (20-، 50- أو 200 يوم)، في عكس السعر السابق (وادي أو تلة في وقت سابق ) أو على مستوى فيبوناتشي كبير (38.2، 50 أو 61.8). على الرغم من أن عملي باستخدام استطلاعات التعرف على الأنماط أظهرت أن هناك 8217s شيء يرضي بشكل متناظر حول مستويات فيب التي تسبب الناس للرد هناك، هذه المجالات من الدعم ليست سحرية، مجرد تحقيق الذات لأن المال الذكي يتفاعل هناك. التداول (أو الاستثمار في) مخزونات الجودة في الانسحاب يعرض فرصة منخفضة المخاطر، ربحية عالية للفرد وكذلك المؤسسات. ريتشارد ميلر. شهادة الدكتوراة 8211 الاحصائيات المهنية، هو رئيس تريبلسكرينميثود و بينساكولابروسيسوبتيميزاتون.